На Сизиф.

А как запускается PHP ?

После установки php5-soap, перезапускался ли сервер ?

$ php test.php 
1
3
4
$ cat test.php
<?php
try {
    print "1\n";
    $x = @new SoapClient("non-existent.wsdl");
    print "2\n";
    } catch (Exception $e) {
        print "3\n";
    }
    print "4\n";

Работает так как надо на Sisyphus и p6

(In reply to comment #2)
> А как запускается PHP ?
> 
> После установки php5-soap, перезапускался ли сервер ?

Зачем сервер? я из консоли выполнял скрипт.
Сейчас актуальная версия php5-5.3.18.20121017-alt0.M60P.1,
всё работает как нужно

(In reply to comment #3)
> Работает так как надо на Sisyphus и p6

Виноват, отчитался что работает "как надо", а потом нашёл пример который немного лучше показывает проблему - 

<?php
    try {
        print "1\n";
        $x = @new SoapClient("http://ya.ru/non-existent.wsdl");
        print "2\n";
    } catch (Exception $e) {
        print "3\n";
    }
    print "4\n";
?>

В CentOS 4.9 (php 5.1.6) и в CentOS 6.3 (php 5.3.3) печатается 
1
3
4

а в Alt linux 6 (php php5-5.3.18.20121017-alt0.M60P.1)
по прежнему печатается только 
1

пакет php5-soap должен быть установлен. Всё работает.