Проблема была обнаружена при проверке нового memtest86+, который поддерживает UEFI.
memtest.efi не подписан. Загружается из grub командой:
linux /boot/memtest.efi

Проблема состоит в том, что при загрузке с отключенным Secure Boot происходит проверка подписи в grub. Т.е. grub находится в режиме Secure Boot. grub загружается посредством shim. Если shim убрать, то проверка подписи не происходит и memtest запускается. Т.е. grub при загрузке без shim работает в unsecure boot режиме.

Ожидаемое поведение: при отключенном режиме Secure Boot на компьютере grub не проверяет подписи.

Начиная, как минимум, с grub 2.04 и shim 15 наблюдается такое поведение.